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MATLAB per gli stress test macroeconomici

Data:
11 Maggio 2017
Ora:
15:00

Presentazione

Le banche centrali, gli organismi di controllo e le organizzazioni finanziarie stanno mettendo a punto analisi e modelli per indagare gli effetti di eventuali shock economici e di stabilire quanto capitale debba essere disponibile nel caso si verifichi la necessita’ di dover assorbire perdite improvvise, determinate da condizioni negative e critiche.

Punti principali

    In questo webinar si illustra come MATLAB possa essere utlizzato per costruire un framework che integra la gestione del rischio e la componente di stress test.
  • Download di dati macro da data provider come la Federal Reserve
  • Mappatura degli shock con le strutture della curva dei rendimenti e le valutazioni di portafoglio
  • Applicazione degli stress test della banca centrale ai propri modelli macroeconomici
  • Sviluppo e distribuzione di un framework di stress test scalabile

Informazioni sul relatore

Francesca Perino è uno degli Application Engineer di MathWorks. In MathWorks Francesca si occupa principalmente di MATLAB, dei tool di matematica/statistica/ottimizzazione e di calcolo parallelo e dell'integrazione di MATLAB in ambienti terzi, con particolare focus al mercato finance. Francesca ha lavorato per alcuni anni come ingegnere di ricerca e sviluppatore di software. Ha conseguito un M.Sc. in Fisica Universita 'degli Studi di Torino, con una specializzazione in metodi numerici per modelli atmosferici dinamici e analisi ambientali.

Prodotti interessati

  • Econometrics Toolbox
  • MATLAB Compiler
  • MATLAB Production Server
  • Optimization Toolbox